Borda de opções binárias.
Opções Binárias MT4 Strategy Tester (Video.
Like This Unlike Ao contrário de 18 de dezembro de 2016.
Estou experimentando. desde que eu tenho um indi que é bastante complexo e uma dor para separar e obter todos os bits certos para o testador.
Criado um posto e uma versão de chamada de um teste indi.
Verificou cada versão para se certificar de que funcionam bem. Eles fazem.
Em seguida, conectou a versão put às regras put, invocou a versão nas regras de chamada.
Não criou duplas.
// REGRAS AQUI PARA O SINAL DE BEARISH OU PÔR.
if (iCustom (NULL, PERIOD_CURRENT, "meu nome indi - put", 1, i)! = 0.
& amp; & amp; iCustom (NULL, PERIOD_CURRENT, "meu nome indi - put", 1, i)! = EMPTY_VALUE)
Está me dando resultados.
Alguém pode verificar se isso funcionaria para eles também?
É muito mais fácil retirar a opção colocar ou chamar de e indi do que construir o testador a cada vez. Se isso funcionar de forma confiável, tornaria o teste muito mais fácil para nós noobs.
Adoraria algum feedback sobre a ideia.
Like This Ao contrário glins 01 mai 2017.
Eu sou relativamente novo no MQL4 e até agora eu tenho amado isso.
Há, no entanto, algo que não tenho certeza sobre o que está acontecendo enquanto uso este indicador.
O pedaço de código com o qual estou tendo problemas:
Isso significa que se a abertura da vela atual for maior que a próxima da próxima vela, então eu previ corretamente colocar, certo?
Como é agora, estou comparando os resultados com uma diferença de dois períodos. Não deveria ser um período de 1, significando uma vela?
Portanto, acredito que deve ser algo diferente: se a abertura da vela atual for maior que a da vela atual, então eu ganhei.
A estratégia é bem simples, já que eu ainda estou aprendendo: se a vela passar por cima do bollinger superior, então coloque.
Como vai agora:
A vela 1 vai até o bollinger; Indicador envia colocar em aberto de vela 2; A abertura da vela 2 é comparada com o fim da vela 3.
Como eu acredito que deveria ir:
A vela 1 vai até o bollinger; Indicador envia colocar em aberto de candle2; A abertura da vela 2 é comparada com o fim da vela 2.
Obrigado por me ajudar a entender isso, pessoal!
ps: não tinha certeza se a melhor prática é postar link de imagem ou imagem em si, desculpe por isso.
ps2: existe uma maneira de testar vários indicadores ao mesmo tempo, talvez até em gráficos diferentes?
Borda de opções binárias.
Opções Binárias MT4 Strategy Tester (Video.
Como este ao contrário de Achim 05 de agosto de 2015.
if (Abrir [i] & gt; Fechar [i-1]) significaria abrir a negociação na abertura da vela atual e fechar a negociação no final da próxima vela, ou seja, 2 velas, 2 minutos.
if (Abrir [i] & gt; Abrir [i-1]) é mais preciso para expiração de 1 minuto, não?
Como este ao contrário David 05 de agosto de 2015.
if (Abrir [i] & gt; Fechar [i-1]) significaria abrir a negociação na abertura da vela atual e fechar a negociação no final da próxima vela, ou seja, 2 velas, 2 minutos.
if (Abrir [i] & gt; Abrir [i-1]) é mais preciso para expiração de 1 minuto, não?
Isso está correto por 1 minuto, sim.
Como este, ao contrário de RikC 11 de agosto de 2015.
David, obrigado por este testador, muito útil para mim.
Uma pergunta: é possível exportar os resultados da janela do expert para csv, excel?
Ou adicione outro recurso: conte o número do 1º ITM, 2º ITM,. (referindo-se ao sistema Lingsbord MM)
Assim ao contrário David 11 de agosto de 2015.
David, obrigado por este testador, muito útil para mim.
Uma pergunta: é possível exportar os resultados da janela do expert para csv, excel?
Ou adicione outro recurso: conte o número do 1º ITM, 2º ITM,. (referindo-se ao sistema Lingsbord MM)
Você é muito bem-vindo. Na verdade, não tenho certeza sobre a exportação, já que nunca fiz isso antes através do MT4, talvez seja necessário perguntar a alguém como @holyfire ou outro codificador nos quadros que tenha mais experiência. No que diz respeito à contagem de extras, a única outra maneira que eu pessoalmente sei como fazer é simplesmente executar o teste X vezes e aumentar o valor da contagem de barras.
Então, por exemplo, se você disser ter um trade se um crossover de média móvel acontecer na barra anterior [1] chamá-lo por 1m então pegue os dados e mude o código para [-1], etc para continuar avançando no tempo. Existem codificadores muito melhores do que eu lá fora, que poderiam corrigi-lo e fazê-lo funcionar muito melhor do que isso, mas eu infelizmente não tenho esse conhecimento extenso.
Como este Ao contrário yawyks 11 de agosto de 2015.
David, obrigado por este testador, muito útil para mim.
Você pode fazer o que você precisa nas etapas a seguir -
1. Clique em Ferramentas ----- & gt; Centro de Histórico ------ & gt; escolha o período de tempo (duplo clique) ----- & gt; Exportar ------- & gt; Nome do arquivo ----- - & gt; Arquivos HTML ----- Salvar.
2. Copie os dados do arquivo HTML para o excel.
Como este, ao contrário de RikC 13 de agosto de 2015.
Eu adaptei o testador de David para obter este resultado:
Como este Ao contrário yawyks 15 de agosto de 2015.
Eu adaptei o testador de David para obter este resultado:
Há erro no seu testador modificado.
Like This Unlike Sbgorka 15 de agosto de 2015.
Preciso de ajuda para configurar o testador de estratégia da seguinte forma:
Rsi (período 2) está acima do nível 95 e está acima do Bollinger Band 20, dev 2.7, mas o candel anterior tinha rsi (2) abaixo do nível 85.5 e candel estava abaixo do bollinger 20, dev 2.
Opção de call mesmas regras rsi (2) uder 5 level e BB 20, dev 2.7 e anterior candel não tinha atingido rsi (2) 14.5 e BB 20, dev 2.
Eu sei que há vídeo, mas eu não sei como configurá-lo: /
Obrigado por ajuda.
Como este ao contrário Simas89 11 de setembro de 2015.
RSI duplo = iRSI (NULL, 0,2, PRICE_CLOSE, atual);
duplo RSI2 = iRSI (NULL, 0,2, PRICE_CLOSE, atual + 1);
double BB227 = iBands (NULL, 0,20,2,7,0, PRICE_CLOSE, 1, corrente);
double BB220 = iBands (NULL, 0,20,2,0, PRICE_CLOSE, 1, corrente + 1);
Like This Ao contrário bernal 13 de setembro de 2015.
Onde é melhor testar no gráfico real ou colocar o testador do indicador no testador de estratégia MT4?
Like This Ao contrário bernal 15 de setembro de 2015.
Onde é melhor testar no gráfico real ou colocar o testador do indicador no testador de estratégia MT4?
Alguém vai perguntar? por favor.
Like This Ao contrário dbevano 16 de setembro de 2015.
Onde é melhor testar no gráfico real ou colocar o testador do indicador no testador de estratégia MT4?
Alguém vai perguntar? por favor.
Se você tiver olhos rápidos, algum tempo e importar um histórico completo de carrapatos (modelado não é bom o suficiente, M1 não é bom o suficiente) colocar um indicador através do testador para ver se há algum truque de repintura é definitivamente melhor do que olhar para um gráfico histórico .
Essa história de carrapatos parece ser o remédio amargo que ninguém quer tomar. A exceção é se eles quiserem testar a eficácia dos indicadores por alguns segundos no fechamento de barras, e ignorar todas as oportunidades que surgem nos outros 96% + do tempo.
Like This Ao contrário bernal 16 de setembro de 2015.
Like This Ao contrário bernal 20 de setembro de 2015.
Como podemos adicionar filtro de tempo?
Like This Ao contrário raphael. mca 23 de set de 2015.
Boa noite amigos, estou espantado e obrigado pelo indicador backtest. mas preciso de ajuda.
Like This Ao contrário dbevano 24 de setembro de 2015.
David já respondeu isso em maio no post 51.
Like This Ao contrário David 24 de setembro de 2015.
Boa noite amigos, estou espantado e obrigado pelo indicador backtest. mas preciso de ajuda.
Você pode fazer algo parecido.
Like This Ao contrário neddihrehat 25 de setembro de 2015.
Você pode fazer algo parecido.
Uau! Eu não pensei em usá-lo dessa maneira, eu estava usando o Time [] em todos os meus códigos desde sempre.
Como este ao contrário da bateria 25 de setembro de 2015.
Estou tendo problemas para fazer isso funcionar. Eu posso abrir o arquivo no MetaEditor e alterar a configuração e compilação funciona sem erros. Mas minha plataforma MT4 diz que não pode abrir 'Indicator Tester. ex4' (eu não tenho uma versão ex4 apenas o arquivo mql)
Eu estou correndo vers. 4.0, Build 880.
Alguém pode ajudar a resolver este problema. Eu realmente quero usar este testador.
Como construir e testar uma estratégia de opções binárias com o testador de estratégia do MetaTrader 4.
Índice.
Este artigo mostra como criar uma estratégia de Opções Binárias e testá-la no Strategy-Tester do Metatrader 4 com o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester. Por padrão, o Strategy-Tester do Metatrader 4 pode testar Expert Advisors e Indicadores em relação a dados históricos, mas não pode manipular Opções Binárias com tempos de expiração. Como eu preciso da possibilidade de testar estratégias de Opções Binárias automatizadas no Strategy-Tester do MetaTrader 4, o Binary-Options-Strategy-Tester foi construído como um utilitário para atender a essas necessidades.
O conceito contém as seguintes partes:
Este é um exemplo passo a passo de como construir uma estratégia de Opções Binárias armazenada em um Indicador (marcado como vermelho na imagem acima) para se comunicar através da Biblioteca de Estratégia de Opções Binárias (marcada como verde na imagem acima) com as Opções Binárias. Strategy-Tester (marcado como azul na imagem acima), para colocar pedidos virtuais e contar seus resultados com backtests e forward tests.
Lembre-se: o backtesting com dados históricos nunca representará o futuro real, mas pode fornecer um valor aproximado para que sua estratégia fique mais estável.
A qualidade do seu backtest depende dos seus dados históricos. Portanto, é altamente recomendável usar um conjunto de dados de alta qualidade!
Faça o download e compre o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester no marketplace:
Test-Framework para testar estratégias de Opções Binárias no Strategy-Tester do MetaTrader 4.
Por que uma versão comprada do utilitário Binary-Options-Strategy-Tester é necessária?
Uma estratégia de opções binárias tem que chamar uma função do Binary-Options-Strategy-Tester (via Binary-Options-Strategy-Library) para colocar os negócios virtuais. Relacionado ao conceito de licença do MQL4, isso só funciona se o produto tiver uma licença válida. Portanto, você precisa comprar o produto para testar as estratégias de Opções Binárias ou este exemplo.
Baixe gratuitamente o BinaryOptionsStrategyLibrary. mqh e coloque-o na pasta \ Include ([caminho para o seu MetaTrader 4] \ MQL4 \ Include):
A biblioteca gratuita fornecerá várias funções para criar sua estratégia de Opções Binárias facilmente e para se comunicar com o Binary-Options-Strategy-Tester. Veja Binary-Options-Strategy-Library para mais detalhes da biblioteca.
Faça o download do indicador KVO. mq4 e coloque-o (e o arquivo compilado KVO. ex4) na pasta \ Indicators \ Downloads ([caminho para seu MetaTrader 4] \ MQL4 \ Indicators \ Downloads):
O indicador KVO é usado como um exemplo para mostrar o acesso de indicadores externos e arquivos ex4 na seção "3.2.6 Uso de indicadores externos (arquivos ex4)". Veja mql5 / en / code / 8677 para mais detalhes do indicador.
Agora você pode ir mais longe com a seção "3. Exemplo de estratégia de opções binárias" e criar o código de exemplo sozinho ou apenas fazer o download do código deste exemplo abaixo.
Faça o download opcional de BinaryOptionsStrategyExample. mq4 e coloque-o (e o arquivo compilado BinaryOptionsStrategyExample. ex4) em folder \ Indicators ([caminho para seu MetaTrader 4] \ MQL4 \ Indicators):
Faça o download do código desse exemplo de estratégia de opções binárias para deixá-lo rodar sem construí-lo sozinho.
Para compilar os arquivos. ex4 necessários, abra os arquivos. mq4 (KVO. mq4 e BinaryOptionsStrategyExample. mq4 - NÃO Binário-Opções-Estratégia-Biblioteca. mqh) no MetaQuotes Language Editor e clique no botão "Compile" ou apenas reinicie o seu MetaTrader 4 após esses arquivos são armazenados nas pastas descritas e o MetaTrader 4 fará isso automaticamente para você.
3. Exemplo de estratégia de opções binárias.
As etapas a seguir guiarão você por meio de um exemplo de como criar um exemplo de estratégia de Opções Binárias armazenada em um Indicador para se comunicar com o Binary-Options-Strategy-Tester. Você pode construí-lo sozinho ou apenas baixar o código do BinaryOptionsStrategyExample. mq4.
Por favor note: Esta estratégia não é uma estratégia de opções binárias rentável! É apenas um exemplo de como construir uma estratégia em um indicador para se comunicar com o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester. Claro que você tem que construir uma estratégia lucrativa por conta própria. Mas, como você verá, esse utilitário ajudará você a testar e melhorar sua estratégia de Opções Binárias.
3.1 Definir estratégia de opções binárias.
Primeiramente, temos que definir a estratégia e os valores variáveis (parâmetros de entrada). A documentação do MQL4 mostra todos os indicadores técnicos, que podem ser endereçados através da interface iCustom: docs. mql4 / indicators.
Digamos que gostamos de criar uma estratégia cruzada de média móvel simples com uma média móvel "rápida" e outra "lenta" para trocar na próxima vela depois que elas se cruzarem. A documentação informa como podemos obter o valor de uma única média móvel: docs. mql4 / indicators / ima.
Vamos dizer ainda, nós gostamos de escolher valores para "período médio MA" (rápido e lento) e para "preço aplicado", bem como para o "método de média". Outros valores (como símbolo, período e turno) dependem do testcase (por exemplo, o símbolo em que o testador é executado) e devem ser configurados automaticamente. Portanto, basicamente, precisamos das seguintes variáveis para uma média móvel:
Como precisamos de duas Médias Móveis para verificar seus cruzamentos, precisamos dos seguintes parâmetros de entrada para o exemplo de estratégia com alguns valores padrão:
int period_slow = 10;
int method_both = 0;
int applied_price_both = 0;
3.2 Criar estratégia de opções binárias.
Você precisa criar um indicador que armazene sua estratégia de Opções Binárias para arrastá-la no gráfico onde o Binary-Options-Strategy-Tester está sendo executado.
Abra o MetaQuotes Language Editor (no MetaTrader 4 clique em "Tools" - & gt; "MetaQuotes Language Editor" ou simplesmente pressione F4) e clique em "New":
O Assistente MQL será exibido. Selecione "Custom Indicator" para criar um indicador vazio e clique em "Next":
Digite o nome, direitos autorais e link da estratégia, bem como os parâmetros de entrada com seus tipos e valores padrão (valores iniciais), clicando em "Adicionar" - Botão e pressione "Next":
Em manipuladores de eventos de abas, selecione a opção "OnCalculate", pois precisamos deste evento para verificar a nossa estratégia em cada tick. Pressione "Próximo":
Nas propriedades do desenho da aba, marque a caixa de seleção "Indicador na janela separada", pois precisamos de uma janela separada para imprimir os valores de depuração. Pressione "Concluir":
O código inicial do seu indicador será exibido:
// | Copyright 2016, __martin__ |
#property copyright "Copyright 2016, __martin__"
#property link "mql5 / pt / users / __ martin__"
#property version "1.00"
entrada int period_fast = 5;
entrada int period_slow = 10;
input int method_both = 0;
input int applied_price_both = 0;
// | Função de inicialização do indicador personalizado |
// --- mapeamento de buffers de indicador.
// | Função de iteração do indicador personalizado |
int OnCalculate (const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime & amp; time [],
const duplo & aberto [],
const double & amp; alta [],
const double & amp; low [],
const double & amp; close [],
const long & amp; tick_volume [],
Const long & amp; volume [],
const int & amp; spread [])
3.2.1 Parâmetros de entrada.
Os parâmetros de entrada iniciais são criados com o Assistente MQL (consulte 3.2 Criar estratégia de opções binárias) e os aprimoraremos com as etapas a seguir.
Para evitar ter que inserir int-values para o preço aplicado e método de média das médias móveis para parâmetros de entrada, o tipo para method_both e applied_price_both é alterado de int para o tipo de enumeração com um valor padrão.
Além disso, comentários para os parâmetros de entrada são incluídos para mostrar os comentários como rótulos, em vez de nomes de variáveis:
entrada int period_fast = 5; // valor MA rápido.
entrada int period_slow = 10; // Valor MA lento.
entrada ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA; // método MA.
entrada ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE; // MA preço aplicado.
Com essas modificações, os parâmetros de entrada fornecem uma lista suspensa com os valores disponíveis para seleção, bem como "rótulos" para os parâmetros de entrada:
3.2.2 Incluir Biblioteca de Estratégias de Opções Binárias.
Se você baixou e armazenou a biblioteca (veja 2. Instalação) na pasta \ Include ([caminho para seu MetaTrader 4] \ MQL4 \ Include), você pode incluir a biblioteca da seguinte forma:
// | Copyright 2016, __martin__ |
#property copyright "Copyright 2016, __martin__"
#property link "mql5 / pt / users / __ martin__"
#property version "1.00"
Alterar o conteúdo da biblioteca não é necessário!
Binary-Options-Strategy-Library irá melhorar os parâmetros de entrada com dois novos parâmetros:
Coloque apenas uma VENDA ou uma troca de COMPRA por vela Verifique apenas no início de uma nova vela para a estratégia.
3.2.3 Adicionar CallStrategy ()
Adicione uma chamada para CallStrategy () - função em OnCalculate () do seu indicador de estratégia para chamar a estratégia em cada novo tick. CallStrategy () é fornecido pelo Binary-Options-Strategy-Library que você incluiu como descrito acima:
// | Função de iteração do indicador personalizado |
int OnCalculate (const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime & amp; time [],
const duplo & aberto [],
const double & amp; alta [],
const double & amp; low [],
const double & amp; close [],
const long & amp; tick_volume [],
Const long & amp; volume [],
const int & amp; spread [])
Portanto, você precisa implementar a função CheckMyRules () no seu indicador de estratégia Opções Binárias.
3.2.4 Implemente CheckMyRules () e função auxiliar.
Na função CheckMyRules (), que é chamada através da Biblioteca de Estratégia de Opções Binárias, as condições para a estratégia são implementadas e as negociações são feitas através da função PlaceTrade () da biblioteca. Os valores de ambas as Médias Móveis são temporariamente armazenados em variáveis para compará-los em condições if, enquanto os valores das Médias Móveis são retirados da função auxiliar GetValuesForMA ():
entrada int period_fast = 5; // valor MA rápido.
entrada int period_slow = 10; // Valor MA lento.
entrada ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA; // método MA.
entrada ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE; // MA preço aplicado.
// | Coloque suas regras de negociação aqui - veja o exemplo abaixo. |
// | O StrategyTester irá chamar esta função para colocar negociações. |
// | - Adicionar parâmetros de função, por exemplo CheckMyRules (int a) |
// | - Alterar o tipo de retorno da função, por ex. int CheckMyRules () |
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Current = GetValueForMA (period_slow, 0);
double emaFast_Current = GetValueForMA (period_fast, 0);
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Past = GetValueForMA (period_slow, 1);
double emaFast_Past = GetValueForMA (period_fast, 1);
& amp; & amp; emaFast_Current & lt; emaSlow_Past) // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
PlaceTrade (OP_SELL); // Coloque o Trade de VENDA para o Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyFunctions. mqh.
& amp; & amp; emaFast_Current & gt; emaSlow_Past) // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
PlaceTrade (OP_BUY); // Coloque BUY-Trade for Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyFunctions. mqh.
// | Coloque suas Funções Auxiliares aqui, veja o exemplo abaixo |
// | Obtenha valores MA para período, método, preço aplicado e turno. |
// | Para detalhes sobre o iMA (), consulte docs. mql4 / indicators / ima |
double GetValueForMA (int _period, int _shift)
return iMA (NULL, 0, _period, 0, method_both, applied_price_both, _shift);
3.2.5 Imprimir os valores de depuração.
A função PrintDebugValue () oferece a possibilidade de imprimir valores de depuração enquanto o testador está sendo executado. No exemplo abaixo, os valores das Médias Móveis são impressos com seus nomes de variáveis como rótulos:
entrada int period_fast = 5; // valor MA rápido.
entrada int period_slow = 10; // Valor MA lento.
entrada ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA; // método MA.
entrada ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE; // MA preço aplicado.
// | Coloque suas regras de negociação aqui - veja o exemplo abaixo. |
// | O StrategyTester irá chamar esta função para colocar negociações. |
// | - Adicionar parâmetros de função, por exemplo CheckMyRules (int a) |
// | - Alterar o tipo de retorno da função, por ex. int CheckMyRules () |
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Current = GetValueForMA (period_slow, 0);
double emaFast_Current = GetValueForMA (period_fast, 0);
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Past = GetValueForMA (period_slow, 1);
double emaFast_Past = GetValueForMA (period_fast, 1);
PrintDebugValue ("emaFast_Current:", (string) emaFast_Current, 1); // Rótulo e valor na linha 1.
PrintDebugValue ("emaSlow_Past:", (string) emaSlow_Past, 2); // Rótulo e valor na linha 2.
PrintDebugValue ("emaFast_Past:", (string) emaFast_Past, 3); // Rótulo e valor na linha 3.
& amp; & amp; emaFast_Current & lt; emaSlow_Past) // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
PlaceTrade (OP_SELL); // Coloque o Trade de VENDA para o Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyFunctions. mqh.
& amp; & amp; emaFast_Current & gt; emaSlow_Past) // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
PlaceTrade (OP_BUY); // Coloque BUY-Trade for Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyFunctions. mqh.
// | Coloque suas Funções Auxiliares aqui, veja o exemplo abaixo |
// | Obtenha valores MA para período, método, preço aplicado e turno. |
// | Para detalhes sobre o iMA (), consulte docs. mql4 / indicators / ima |
double GetValueForMA (int _period, int _shift)
return iMA (NULL, 0, _period, 0, method_both, applied_price_both, _shift);
3.2.6 Uso de indicadores externos (arquivos ex4)
Além disso, um indicador externo que armazena seus valores em buffers pode ser acessado para a estratégia Opções Binárias, mesmo que exista apenas o arquivo ex4 compilado.
Digamos que gostamos de incluir a linha de sinal do indicador KVO mql5 / en / code / 8677 para colocar as negociações somente se a linha de sinal for maior que 0 para operações de COMPRA e abaixo de 0 para negociações de VENDAS. Faça o download do indicador KVO. mq4 e coloque o arquivo compilado (ex4) na pasta \ Indicators \ Downloads ([caminho para seu MetaTrader 4] \ MQL4 \ Indicators \ Downloads).
Para compilar o arquivo. ex4 necessário, abra o KVO. mq4 no MetaQuotes Language Editor e clique no botão "Compile" ou apenas reinicie o seu MetaTrader 4 depois que o arquivo estiver armazenado na pasta descrita e o MetaTrader 4 fará isso automaticamente para você.
Primeiro, temos que identificar os buffers relevantes que armazenam os valores relevantes para acessar. Portanto, pressionamos o botão "Data Window" no MetaTrader 4 para mostrar todos os buffers disponíveis dos indicadores usados e arraste o indicador KVO em um gráfico. Ao passar o cursor sobre o gráfico (pressionar a roda do mouse no gráfico para exibir a cruz), os valores do buffer do indicador do período de tempo flutuante serão mostrados na janela de dados:
Os rótulos da janela de dados nos informam que o segundo valor de buffer do indicador armazena a linha de sinal. Se os buffers dos indicadores não tiverem rótulos, podemos encontrar o caminho certo comparando os valores do buffer com o valor exibido sob a cruz no gráfico e no indicador. Os buffers de um indicador começam com 0, então temos o valor do buffer 1 = buffer 0, valor do buffer 2 = buffer 1 e assim por diante e temos que acessar o buffer 1 para obter o valor do sinal.
Em seguida, temos que conhecer todos os parâmetros de entrada do indicador externo que gostamos de acessar. Arrastando o indicador em um gráfico, vemos todos os parâmetros de entrada:
Vamos dizer ainda, nós gostamos de acessar o indicador com valores (padrão): 34, 55 e 13. Usamos uma função auxiliar (baseada no iCostum), que nos fornece a possibilidade de obter os valores do indicador com parâmetros para buffer e shift, enquanto o turno 0 será o valor da vela atual, mude 1 o valor da última vela, mude 2 o valor da segunda para a última vela e assim por diante. Além disso, armazenamos temporariamente os valores do buffer de indicador e aprimoramos a condição if da estratégia:
entrada int period_fast = 5; // valor MA rápido.
entrada int period_slow = 10; // Valor MA lento.
entrada ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA; // método MA.
entrada ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE; // MA preço aplicado.
// | Coloque suas regras de negociação aqui - veja o exemplo abaixo. |
// | O StrategyTester irá chamar esta função para colocar negociações. |
// | - Adicionar parâmetros de função, por exemplo CheckMyRules (int a) |
// | - Alterar o tipo de retorno da função, por ex. int CheckMyRules () |
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Current = GetValueForMA (period_slow, 0);
double emaFast_Current = GetValueForMA (period_fast, 0);
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Past = GetValueForMA (period_slow, 1);
double emaFast_Past = GetValueForMA (period_fast, 1);
double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO __ (1, 0);
PrintDebugValue ("emaFast_Current:", (string) emaFast_Current, 1); // Rótulo e valor na linha 1.
PrintDebugValue ("emaSlow_Past:", (string) emaSlow_Past, 2); // Rótulo e valor na linha 2.
PrintDebugValue ("emaFast_Past:", (string) emaFast_Past, 3); // Rótulo e valor na linha 3.
& amp; & amp; emaFast_Current & lt; emaSlow_Past // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
& amp; & amp; kvoSignal & lt; 0) // Verifique se o valor do sinal de KVO está abaixo de 0.
PlaceTrade (OP_SELL); // Coloque o Trade de VENDA para o Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyFunctions. mqh.
& amp; & amp; emaFast_Current & gt; emaSlow_Past // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
& amp; & amp; kvoSignal & gt; 0) // Verifique se o valor do sinal de KVO está acima de 0.
PlaceTrade (OP_BUY); // Coloque BUY-Trade for Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyFunctions. mqh.
// | Coloque suas Funções Auxiliares aqui, veja o exemplo abaixo |
// | Obtenha valores MA para período, método, preço aplicado e turno. |
// | Para detalhes sobre o iMA (), consulte docs. mql4 / indicators / ima |
double GetValueForMA (int _period, int _shift)
return iMA (NULL, 0, _period, 0, method_both, applied_price_both, _shift);
// | Exemplo como obter valores de indicadores externos |
// | int _buffer - indicator-buffer (inicia com 0) |
// | int _shift - value to shift; 0 = vela atual, 1 = vela anterior |
getValuesFromIndicator__KVO duplo __ (int _buffer, int _shift = 0) // Mude "__KVO__" para o nome do indicador.
NULL, // NULL para o período de tempo atual selecionado no testador - SEM ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS.
0, // 0 para o símbolo atual selecionado no testador - SEM ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS.
"\\ Downloads \\ KVO. ex4", // Filepath e nome do arquivo do indicador (arquivo *.ex4)
// INICIAR INICIAIS DE INDICADORES.
_shift // Shift (0 para vela atual), _shift é endereçado sobre o parâmetro de função - NO MUDANÇAS NECESSÁRIAS.
Também é possível melhorar os parâmetros de entrada do nosso indicador de estratégia com os valores do indicador KVO usado e definir os valores na função auxiliar por variáveis. Como este tutorial deve ser apenas um exemplo e "tão simples quanto possível", essa variante não é mostrada.
3.3 O código completo.
Abaixo, você encontrará o código completo do Exemplo de Estratégia de Opções Binárias de todas as etapas acima, pronto para ser arrastado no Verificador de Estratégia de Opções Binárias para testar e ver os resultados no gráfico:
// | Copyright 2016, __martin__ |
#property copyright "Copyright 2016, __martin__"
#property link "mql5 / pt / users / __ martin__"
#property version "1.00"
// | Coloque seus parâmetros de entrada aqui - veja o exemplo abaixo |
entrada int period_fast = 5; // valor MA rápido.
entrada int period_slow = 10; // Valor MA lento.
entrada ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA; // método MA.
entrada ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE; // MA preço aplicado.
// | Função de inicialização do indicador personalizado |
// --- mapeamento de buffers de indicador.
// | Função de iteração do indicador personalizado |
int OnCalculate (const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime & amp; time [],
const duplo & aberto [],
const double & amp; alta [],
const double & amp; low [],
const double & amp; close [],
const long & amp; tick_volume [],
Const long & amp; volume [],
const int & amp; spread [])
// | Coloque suas regras de negociação aqui - veja o exemplo abaixo. |
// | O StrategyTester irá chamar esta função para colocar negociações. |
// | - Adicionar parâmetros de função, por exemplo CheckMyRules (int a) |
// | - Alterar o tipo de retorno da função, por ex. int CheckMyRules () |
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Current = GetValueForMA (period_slow, 0);
double emaFast_Current = GetValueForMA (period_fast, 0);
// chama a função auxiliar GetValueForMA () para obter o valor - veja as funções auxiliares abaixo.
double emaSlow_Past = GetValueForMA (period_slow, 1);
double emaFast_Past = GetValueForMA (period_fast, 1);
double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO __ (1, 0);
PrintDebugValue ("emaFast_Current:", (string) emaFast_Current, 1); // Rótulo e valor na linha 1.
PrintDebugValue ("emaSlow_Past:", (string) emaSlow_Past, 2); // Rótulo e valor na linha 2.
PrintDebugValue ("emaFast_Past:", (string) emaFast_Past, 3); // Rótulo e valor na linha 3.
& amp; & amp; emaFast_Current & lt; emaSlow_Past // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
& amp; & amp; kvoSignal & lt; 0) // Verifique se o valor do sinal de KVO está abaixo de 0.
PlaceTrade (OP_SELL); // Coloque o Trade de VENDA para o Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyLibrary. mqh.
& amp; & amp; emaFast_Current & gt; emaSlow_Past // Verifique se o MA lento e o MA rápido cruzam.
& amp; & amp; kvoSignal & gt; 0) // Verifique se o valor do sinal de KVO está acima de 0.
PlaceTrade (OP_BUY); // Coloque BUY-Trade for Strategy-Tester, a função está localizada em BinaryOptionsStrategyLibrary. mqh.
// | Coloque suas Funções Auxiliares aqui, veja o exemplo abaixo |
// | Obtenha valores MA para período, método, preço aplicado e turno. |
// | Para detalhes sobre o iMA (), consulte docs. mql4 / indicators / ima |
double GetValueForMA (int _period, int _shift)
return iMA (NULL, 0, _period, 0, method_both, applied_price_both, _shift);
// | Exemplo como obter valores de indicadores externos |
// | int _buffer - indicator-buffer (inicia com 0) |
// | int _shift - value to shift; 0 = vela atual, 1 = vela anterior |
getValuesFromIndicator__KVO duplo __ (int _buffer, int _shift = 0) // Mude "__KVO__" para o nome do indicador.
NULL, // NULL para o período de tempo atual selecionado no testador - SEM ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS.
0, // 0 para o símbolo atual selecionado no testador - SEM ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS.
"\\ Downloads \\ KVO. ex4", // Filepath e nome do arquivo do indicador (arquivo *.ex4)
// COMEÇA INPUTOS INDICADORES.
_shift // Shift (0 para vela atual), _shift é endereçado sobre o parâmetro de função - NO MUDANÇAS NECESSÁRIAS.
4. Execute um backtest (video)
O vídeo a seguir mostra como executar um backtest de sua estratégia de opções binárias no Strategy-Tester do MetaTrader 4:
Inicie o Binary-Options-Strategy-Tester no Strategy-Tester do MetaTrader 4 e defina os parâmetros de entrada Arraste seu indicador de estratégia Opções Binárias no gráfico, defina os parâmetros de entrada e marque "Permitir importações de especialistas externos" na guia "comum" usaram indicadores com seus parâmetros de entrada usados no gráfico para ver seus valores enquanto o testador está em execução (opcional) Salva todas as configurações em um modelo para executar o teste com todas as configurações novamente - usando o botão de pausa do Strategy-Tester (opcional) resultados de sua estratégia de opções binárias no gráfico Strategy-Tester.
5. Execute um teste direto.
Para fazer um forward test, simplesmente arraste o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester e seu indicador de estratégia na sua demonstração ou live chart do seu corretor em vez de usá-lo no Strategy-Tester:
Arraste o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester na demonstração ou no gráfico ativo e defina os parâmetros de entrada Arraste seu indicador de estratégia Opções Binárias no gráfico, defina os parâmetros de entrada e marque "Permitir importações de especialistas externos" na guia "comum" indicadores com seus parâmetros de entrada usados no gráfico para ver seus valores enquanto o teste de encaminhamento está em execução (opcional) Salve todas as configurações em um modelo para executar o teste novamente com todas as configurações (opcional) Veja os resultados de sua estratégia de opções binárias em demonstração ou ao vivo gráfico.
Pergunta: Por que você mostra um exemplo de uma estratégia de Opções Binárias não lucrativa?
Answer: Este é apenas um exemplo de como construir uma estratégia em um indicador para se comunicar com o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester no mercado para testar e melhorar sua estratégia.
Pergunta: Binary-Options-Strategy-Tester pára após a quantia exata de perdas com erro "Array out of range". Por quê?
Answer: Binary-Options-Strategy-Tester pode subir um erro após x perdas para parar o Tester e analisar a situação no gráfico. Se você não quiser, basta desativar a opção nas configurações.
Pergunta: Nenhuma flecha aparece no gráfico depois de eu ter arrastado meu indicador com uma estratégia de trabalho. O que aconteceu?
Answer: Você tem que habilitar "Permitir importações de especialistas externos" na guia "comum" enquanto arrasta seu indicador de estratégia no gráfico (a mensagem de log mostrará um erro neste caso).
Pergunta: Nenhuma seta aparece no gráfico após eu ter arrastado meu indicador com uma estratégia de trabalho nele com "Permitir importações de especialistas externos" ativada. Por quê?
Answer: Uma estratégia tem que chamar uma função de Binary-Options-Strategy-Tester para colocar negociações virtuais. Relacionado ao conceito de licença MQL4, isso só funciona se o produto tiver uma licença válida. Portanto, você tem que comprar o produto.
Pergunta: Nenhuma seta aparece no gráfico depois que eu arrastei meu indicador com uma estratégia de trabalho e recebi erros como "Não é possível ligar .." ou "Não é possível carregar .." no log do MetaTrader 4. O que posso fazer?
Answer: Use a versão mais recente (maior v1.00) do BinaryOptionsStrategyLibrary. mqh. Verifique a tag de versão no código da sua BinaryOptionsStrategyLibrary. mqh e veja o changelog v1.01 de BinaryOptionsStrategyLibrary.
Pergunta: Não vejo resultados nas guias do Strategy-Tester "Resultados", "Gráfico", "Relatório". Onde eu posso ver os resultados?
Answer: O Strategy-Tester do MetaTrader 4 não pode manipular Opções Binárias para que estas abas não sejam usadas. Portanto, este utilitário calcula todos os ganhos e perdas e imprime os resultados no gráfico.
Como eu preciso da possibilidade de testar estratégias de Opções Binárias automatizadas no Strategy-Tester do MetaTrader 4 por longos períodos de tempo em um curto período de tempo e fazer testes de avanço no gráfico do broker, este utilitário foi construído. Passei muito tempo para o conceito e a implementação do Binary-Options-Strategy-Tester, bem como para a documentação. Talvez exista uma maneira melhor de fazer isso e talvez algumas melhorias o aproximem das necessidades de você. Então, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para idéias de melhorias!
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Um único Expert Adivsor pode falhar em condições reais de mercado. Criamos um portfólio de estratégias para cada mercado (digamos 2, 5, 10 & hellip;) e colocamos todas para negociar simultaneamente. Isso é fácil devido ao poder do testador de opções binárias. No final da semana (ou outro período predefinido), avaliamos o desempenho de todos os especialistas. Nós removemos aqueles que falham e os substituímos por novos que já criamos. Não confiamos em um único especialista ou em um mercado único porque não estamos limitados por nossos sistemas de negociação.
Qualidade é a nossa prioridade.
O Binary Options Tester exporta especialistas em negociação e signlas escritas em código MQL 100% nativo. Nosso programa não exige código de terceiros e compila no MetaTrader sem nenhum erro ou aviso.
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Sim, claro! Binary Options Tester é a plataforma mais avançada para criar estratégias para sinais e consultores especializados em negociação. Ele permite que você use um fluxo de trabalho totalmente automatizado para gerar, otimizar e validar robôs de negociação. Este sistema é chamado de Strategy Reactor.
Por que o testador de opções binárias é importante?
Estou muito impressionado com o Binary Options Tester. É tão poderoso e rápido e fácil de usar ao mesmo tempo que estou realmente animado com suas capacidades. Honestamente, eu não esperava ter tantas possibilidades em um aplicativo da web.
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O Gerador serve um único propósito. Isto é, para lhe fornecer um número praticamente ilimitado de estratégias. O Gerador cria e testa suas estratégias automaticamente. Ele usa critérios de aceitação avançados para escolher as melhores estratégias que atendem às suas necessidades.
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As melhores estratégias do Gerador vão para a Coleção. Lá você pode classificar e filtrar as melhores estratégias como desejar. Isso permite que você escolha facilmente as estratégias mais adequadas ao comércio. Você pode achar a Coleção uma ferramenta muito útil que permite escolher facilmente uma estratégia com um bom gráfico. Clicar em uma estratégia na coleção carregará no editor.
O otimizador é uma ferramenta rápida criada para otimizar os parâmetros numéricos do indicador, bem como o novo Stop Loss e Take Profit. O Otimizador permite que você faça o teste Out Of Sample, para validar estratégias e adicioná-las à Coleção.
No Editor, você pode ver os parâmetros básicos da estratégia, os indicadores e as regras de negociação. Você também pode usá-lo para revisar as Estratégias do Gerador, bem como para criar suas próprias estratégias manualmente. Cada vez que você altera alguma coisa na estratégia, o Editor recalcula as estatísticas e o gráfico de saldo.
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Monte Carlo é a ferramenta mais importante para validar a robustez de seus robôs tradign. O programa faz várias instruções tentando reduzir o desempenho. Mostra as estatísticas completas e também uma tabela de Confiança.
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Você pode testar facilmente como as startegies funcionam em diferentes mercados. Esta ferramenta carrega diferentes séries de dados e realiza o backtest com um clique. Você vê as diferentes linhas de equilíbrio plotadas em um único gráfico, o que torna a avaliação muito fácil. Você também pode definir critérios para validação automatizada.
Estatísticas e gráficos do backtest.
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Forex Software Ltd.
Software de negociação forex automatizado para iniciantes e comerciantes profissionais. Crie, teste e exporte Expert Advisors para MetaTrader.
Software de estratégia.
Documentos & amp; Guias.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação.
Divulgação de desempenho hipotético.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas aqui. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
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Backtesting seus algoritmos de opções binárias.
Testes retroativos nos mercados financeiros significam testar uma estratégia específica usando eventos e condições históricas. Existem várias ferramentas lá fora para fins de backtesting. Para fazer backtest de uma estratégia, você precisará de dados históricos para configurar seus quadros de tempo, executar seu programa sob condições simuladas e o software de backtesting recriará como o software teria agido se as condições pré-programadas fossem atendidas.
Depois de comparar o desempenho do software com os dados do histórico, você poderá detectar se o software teria gerado lucro ou não.
Em termos simples, o backtesting é realizado expondo seu algoritmo de estratégia particular a um fluxo de dados financeiros históricos, o que leva a um conjunto de sinais de negociação. Cada negociação (que queremos dizer aqui como uma ida e volta de dois sinais) terá um lucro ou prejuízo associado. A acumulação deste lucro / perda ao longo da duração do seu backtest de estratégia levará ao lucro e perda total.
Razões para Backtesting.
Algumas razões pelas quais você seria inteligente para backtest suas estratégias:
Backtests são usados para filtrar estratégias, de modo a eliminar o que funciona e o que não funciona. O backtesting permite o uso de certos eventos de mercado para modelar software apropriadamente. O backtesting é usado para garantir que o desempenho de uma estratégia esteja em níveis ótimos. O backtesting é usado para verificar se as estratégias externas estão funcionando corretamente.
O backtesting pode ser usado para negociação algorítmica de opções binárias. Esses algoritmos de opções binárias são capazes de gerar sinais em softwares de terceiros que podem ser transferidos para plataformas de opções binárias para execução. Existem alguns desses softwares que geram sinais no MT4 e os conectam a plataformas de opções binárias baseadas na web.
Software usado para backtesting.
O backtesting agora pode ser feito com várias soluções de software. Ao escolher o software certo para fazer backtest do seu algoritmo, várias considerações devem ser feitas:
A habilidade do programador. Compatibilidade do broker Funcionalidade de customização Complexidade da estratégia Custo de velocidade de execução.
Dados de Sourcing para Backtesting.
O fornecimento de dados para backtesting é o componente chave de todo o processo. Sem dados precisos, qualquer outra coisa feita no processo de backtesting será imprecisa. É difícil obter acesso a dados precisos que remontam a pelo menos 10 anos, mas para o propósito da negociação moderna, os dados que datam de 2007 (7 anos) são algo que o trader pode fazer. A plataforma de backtesting que escolhemos é aquela que também serve para fornecer a fonte dos dados de backtesting. Assim, os traders podem obter dados e realizar seus backtests em uma plataforma. A plataforma em questão é aquela fornecida pela QuantConnect Corporation.
Esta empresa oferece facilidades de backtesting para algoritmos de negociação, e fornece dados que remontam a 2007. QuantConnect oferece aos comerciantes acesso livre a dados de alta resolução para backtesting de algoritmos de negociação em seu simulador comercial. Suas instalações de backtesting atualmente suportam US Equities e o mercado forex.
Ao contrário do que é visto em muitas outras plataformas de backtesting, a plataforma no QuantConnect fornece gráficos totalmente interativos, permitindo que as ordens de backtest que seriam colocadas pelo seu algoritmo sejam sobrepostas nesses gráficos para melhor representação e análise pictórica.
Os backtests são concluídos em 30 a 60 segundos, o que é muito mais rápido do que pode ser obtido na plataforma MT4. Os traders também podem criar algoritmos a partir do zero usando essa plataforma.
Gráfico do desempenho do backtest. © QuantConnect Corporation.
À direita, você pode ver as estatísticas resumidas que geramos para o desempenho do seu algoritmo. É fundamental entendê-los e tentar projetar uma estratégia bem-arredondada. É um erro comum tentar otimizar o retorno anual e a despesa de assumir grandes riscos. Um bom investimento tem baixo risco e alto retorno.
Os dados também podem ser originados para backtesting MT4, que é a forma mais fácil de backtesting um algoritmo de opções binárias.
O backtesting no MT4 é feito usando a função Strategy Tester. É muito importante obter os dados a serem usados para o backtesting. Esses dados geralmente são dos gráficos M1. Os dados do gráfico M1 são muito difíceis de obter, mas podem ser acessados para pares de moedas selecionados nesse link.
Para fazer backtest no MT4, siga estes passos:
Congele todos os spreads atuais, colocando a plataforma de negociação MT4 offline. Isso evita que os resultados dos backtests sejam distorcidos pela conversão de preços de 4 dígitos a 5 dígitos. Ative o painel Navigator clicando na tecla Ctrl + N. Em seguida, clique com o botão direito na conta sob o painel Navegador e, em seguida, clique em "Excluir" para colocar o MT4 offline.
Pressione F2 para ativar o Centro de Histórico e clique duas vezes no período de 1 minuto para se certificar de que não há dados existentes.
Repita todo o processo para todos os pares de moeda que você gostaria de backtest. Quando todos os arquivos de histórico forem importados, encerre o MT4 e permita que o (s) arquivo (s) de histórico seja (m) importado (s) por completo. Em seguida, converta os dados do M1 em outros intervalos de tempo. Converta os dados M1 para trabalhar em outros intervalos de tempo para que você possa fazer backtest neles também. Para converter os dados do M1 para que possam ser usados para fazer backtest da estratégia em outros períodos de tempo, inicie o MT4 e cancele novamente todos os prompts. Abra um gráfico M1 com o par de moedas cujos dados M1 devem ser convertidos.
Na guia Navegador, em Scripts, arraste o script Auto_converter para o gráfico. O script deve mostrar a conversão para gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos (1 hora), 240 minutos (4 horas) e 1440 minutos (diários).
Com as facilidades oferecidas pela QuantConnect Corporation e pela Metaquotes Inc (MT4), os operadores do mercado de opções binárias podem executar backtests em seus algoritmos de negociação. O MT4 pode ser usado para versões simplificadas dos algoritmos enquanto um trabalho mais complexo pode ser feito com a interface QuantConnect.
Strategy Tester - Entre em Forma com o seu Ginásio de Trocas Pessoais.
Revisão completa do testador de estratégia para negociação de opções binárias.
Conversamos muitas vezes antes sobre a importância de testar um indicador ou uma estratégia antes de colocar seu dinheiro em risco e confiar nesse indicador em condições reais de mercado. Afinal, se você investe em sapatos, você os testa primeiro, certo? Então, por que não fazer o mesmo com um indicador ou estratégia? Mesmo que esse indicador seja gratuito, você ainda estará arriscando seu dinheiro quando negociar Opções Binárias com base em seus sinais.
Uma forma de testar uma estratégia é comercializar o papel rolando seus gráficos e procurando sinais de acordo com qualquer indicador ou estratégia que você queira testar. Mas desta forma às vezes é subjetivo, porque você pode ver todo o gráfico e você pode ser influenciado por isso: você pode dobrar um pouco as regras, porque ao ver o gráfico, você sabe o resultado de uma negociação tomada naquele momento específico. O que eu vou explicar hoje é uma maneira de testar estratégias como se você estivesse negociando em tempo real. É o tipo de teste mais preciso que você já encontrou e é um campo de treinamento perfeito para traders novos e experientes. Também é grátis. Mas você tem que pagar alguma coisa embora & # 8211; Atenção. Porque pode ser difícil de configurar.
Como usar o testador de estratégia.
Em primeiro lugar, esta é uma ferramenta disponível na plataforma Meta Trader 4, portanto, seu primeiro passo deve ser colocar as mãos em uma delas (as plataformas de demonstração MT4 são fácil e livremente disponíveis em corretoras Forex). Para usar o Strategy Tester, você precisará abrir um gráfico do par que deseja testar e anexar a ele um dos EAs padrão (Expert Advisors) disponíveis na plataforma MT4. Esses EAs padrão geralmente são chamados de "Amostra MACD" ou "Média Móvel". Arraste e solte (ou clique duas vezes) qualquer um deles no gráfico de que falei. Claro até agora? Aqui está uma foto:
Uma pequena janela será aberta, permitindo que você escolha as configurações para o EA. Não tem importância porque você não vai testar o próprio EA, por isso não mude nada e clique em "OK". Pegue seu café, a parte difícil está apenas começando.
Em seguida, você terá que clicar no botão "Testador de estratégia", que deve estar perto do "Navegador", à direita, mas algumas plataformas não o têm por padrão, portanto você não o verá. Não aperte o botão de pânico! Basta pressionar F6 e você verá a janela do Strategy Tester finalmente sair. É uma janela semelhante à da minha foto abaixo ou será anexada à parte inferior da sua plataforma.
Agora você verá várias configurações que você pode ajustar: Olhando de cima para baixo, da esquerda para a direita, temos as seguintes guias:
Expert Advisor: o EA que você usou para fazer o Strategy Tester funcionar. Você não precisa fazer nenhuma modificação.
Símbolo: o nome do par em que o teste será executado. Escolha o que você gosta ou apenas deixe inalterado se você inicialmente abriu o gráfico do seu par desejado.
Método: Por padrão, é definido como "Cada tick". Você deve usar essa configuração porque ela é a mais precisa e reproduz quase exatamente as condições do mercado.
Use date: marque e selecione o período que deseja testar (data inicial e data final)
Modo visual: verifique isso.
Movendo-se para a coluna do meio, você verá:
Período: Escolha o período de tempo que você deseja testar.
Spread: Não importante - deixe inalterado.
Otimização: deve estar desmarcada.
Na coluna da direita, você não precisa alterar nada e o único botão importante é o "Início". Certifique-se de que tudo esteja configurado corretamente e pressione-o. Depois de fazer isso, um novo gráfico do par escolhido será aberto a partir da data selecionada. Agora você verá que o preço está se movendo exatamente como nas condições normais de mercado. Você acabou de voltar no tempo e agora você controla o mercado… bem, não realmente, mas você pode ajustar a velocidade do movimento e você pode bater “pausa” se você precisa ir buscar cerveja e amendoim. A última coisa que você precisa fazer é adicionar seus indicadores ou modelos desejados, se tiver um.
Por que o testador de estratégia chupa?
Todo o processo de configuração é bem complicado, pois tenho certeza que você percebeu, mas depois de fazer isso uma vez, fica mais fácil. Então, eu tenho uma resposta clara para a pergunta "Por que é uma merda": não. O que poderia ser ruim em testar sua estratégia usando dados reais, sem ser influenciado pelo fato de você ver as velas à direita?
Por que o testador de estratégia não é ruim?
É o mais próximo que você pode chegar ao mercado real de negociação. Chame isso de Demo trading com esteróides, chame de qualquer coisa, mas é uma das melhores maneiras de se treinar e ver como sua estratégia realmente é boa ... sem perder dinheiro. Os dados usados para a simulação vêm da história do seu MT4, então são os mesmos dados que você usaria se estivesse negociando no momento; em outras palavras, o mais preciso disponível.
Simuladores são usados em todos os lugares, então por que não devemos?
Se você teve paciência para ler o artigo inteiro, provavelmente já conhece minha opinião sobre essa ferramenta: é muito útil e de grande ajuda. Talvez você encontre alguns problemas que não consegue resolver ao tentar configurar o Strategy Tester pela primeira vez, mas sempre pode me pedir ajuda em nosso fórum. Claro, você pode optar por não usá-lo e começar a negociar sem qualquer tipo de teste. Essa é a sua decisão e seu dinheiro, mas aconselho fortemente contra isso. Boa sorte se você precisar (:
Para saber mais sobre o Strategy Tester, confira o MetaTrader Q & A em nosso fórum.
Muito obrigado pelos materiais de aprendizagem. Eu estou achando os tópicos simplesmente explicados e muitas vezes divertidos (o que ajuda muito). Se eu não tivesse encontrado este site, poderia ter entrado em sério doo-doo. É trágico, mas não é de surpreender que haja muitas pessoas que se preocupam em nos ferrar. Eu estou contente que seu site esteja disponível para alertar e também para educar aqueles que não podem se ajudar de entrar. Eu gostaria que mais de nós pudéssemos levar isso a sério antes de jogarmos fora o que pudermos & ################################################################# 8217; t pagar.
Bogdan, eu só queria perguntar se existe uma maneira de fazer o backtesting de uma estratégia, permitindo que um programa execute a estratégia de forma automatizada, de modo que você só tenha que ver sua taxa de sucesso em um tempo definido, e não gastar tempo pessoalmente & # 8220; tentando & # 8221; a estratégia sobre dados históricos? Eu sei que isso implicaria alimentar um programa com as condições da estratégia; então eu me pergunto se isso foi configurado em qualquer lugar, e especialmente no MT4? Obrigado.
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